盲目跟风盘亏大了！数亿元套利资金今杀到，创业B放量跌停
2016/11/17 中国基金报

    

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     【导读】创业B跌停全过程

     中国基金报记者张筱翠

     今天创业板指“怂”了，城门失火，殃及池鱼，一见指数不行了，此前潜伏已久、想要溢价套利创业B的各路资金，自然急不可耐，就一溜烟出货跑路了。

     数据显示，短短几天，参与套利的资金接近3亿元，基金君就根据时间的顺序，来梳理一下溢价套利的套路，希望小伙伴们擦亮眼睛，以后不要再掉坑里了。

     11月11日

     成交额明显放大，创业B的涨幅脱离跟踪指数，大概率上，套利资金进来潜伏了。

     11月10日，创业B的成交额仅为489万元，但是到了11月11日，创业B的成交额高达2450万元，相比前一日成交额放大4倍。

     而作为一只跟踪创业板指的分级基金，11月11日创业板指的涨幅仅为0.18%，而创业B当日的涨幅则为3.4%，创业B走出了脱离跟踪指数的行情。

    

     11月14日

     创业B的成交额继续放量，高达3007万元，当日创业B涨幅高达4.48%，创业板指涨幅仅为0.68%。

     此时，创业B的已经溢价4.067%，母基金溢价率也攀升至2.590%，套利党似乎已经快要看到胜利的曙光。

     11月15日

     当天创业板指走势强势，涨幅为0.81%，市场各种题材股全面开花，套利资金一见形势大好，疯狂涌入创业B，当日创业B涨停!

     此时，创业B溢价率高达12.695%，母基金的溢价率为6.838%，这个时候的套利空间已经很大了，套利党分分钟都有可能砸盘跑路。

     11月16日

     创业板指早盘冲高后回落，当日涨幅仅为0.15%，眼见大盘走势不妙，资金也出现明显分歧，创业B早盘冲高后回落，当日创业B的涨幅仅为1.04%，溢价率为14.538%，母基金整体溢价率高达7.733%。

     如果A、B份额合计的话，意味着当日有近5000万资金涌入创业指基，那么多资金冲进来，一门心思地要套利，这或也侧面说明一个问题：当前市场情绪还是不错的。

     11月17日

     创业板指明显不行了，截至收盘跌幅为0.89%，套利党一看形势不对，一个字：跑

     于是，今天创业B放量跌停，成交额高达1.57亿元，这架势，貌似是人都跑光了。

    

     不过，截至下午收盘，创业B的溢价率仍高达4.835%，母基金整体溢价率仍接近3%，今天“跑路”的套利党收益应该不错。

     看一下近期暴涨的份额，A、B份额合计的话，短短几天，推测大概有接近3亿多的资金进来套利，可能是短期大家对市场比较看好，另一方面还是因为资产荒，有点的肉的地方，资金分分钟一拥而上。

     最后总结一下，近期市场频现“套利党”明显拉升分级基金整体溢价率的案例，小伙伴们要注意以下几点。

     首先，在大盘并没有什么起色的情况下，短期单日成交额急剧放大的(这个数据在一般的行情软件、天天基金网等都可以查看)，要注意观察，不要盲目买入，当然，赌徒请随意。

     其次，密切关注集思录(https://www.jisilu.cn/data/sfnew/#tlink_2)、分级乐等平台上分级基金的整体溢价率，如果超过3%，套利党分分钟过来砸盘，这个时候请一定要回避。

    

     最后，建议小伙伴们密切关注集思录上显示的分级基金A份额场内变动情况，短期A份额大涨、大跌的品种，一般都是套利党要搞事情，尽量回避此类品种。

    

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