三天亏损60% —— 一个期民空铁矿的巨亏故事 || 小钱频道
2016/3/10 秦朔朋友圈

    

    


     文/何安

    

     于许多期货交易者而言,刚刚过去的几天是如此的灰暗。龙马也是其中一个。

     龙马,从事期货交易有8年了。自认为对于短线与中长线行情交易都颇有心得,对于趋势交易有自己的理解,8年期货生涯中也赚过大钱,同时也出现过多次爆仓。而在铁矿石的这次极端行情中,他再次遭遇了60%的巨亏。

     事情的发生要回溯到3月4日星期五。日盘交易中,那天一直处于多头思维的龙马正拿着鸡蛋1605合约的多单,然而当天有两件事让他改变了自己的多头思维想法。首先是他之前做多过的橡胶出现了6%的涨停,他做多过的锡由于涨停扩板也在前一日涨停后涨幅突破到了6%。

    

     由于期货合约通常都带有7~10倍不等杠杆,因此很多股民而言,可能会对期货6%的涨停没有概念。

     “6%的涨幅对于期货投资者是极为少见的。记得春节黄金假期一周时间,黄金涨幅也不过是6%左右而已,这就被媒体炒作成暴涨行情。那么对于商品单日涨6%的商品,你可以想象这是怎样让人目瞪口呆的场景。”龙马这样说道。

     “短期暴涨过度”的判断逐渐印刻在龙马的脑子里。周五由于鸡蛋一直被均线压制,最后龙马决定清空手中的持仓,等待做空的机会。然而,这个想法将他推向了一场噩梦,此刻他账户里还有42万现金。

     龙马关注到了铁矿石,这个他曾在300元/吨做多过的品种。当时,铁矿石涨到320元/吨时,他就匆匆离场,错过一波大行情。如今,铁矿石已经在390元上方运行。

     按照龙马测算,铁矿石此前每波上涨台阶在30元~40元左右,前期回调到360元之后,390-400区间可能会是一个比较强的阻力位。龙马想着在400整数关口价格应该会有反复,像当时在300整数关口一样。

     按照交易计划,398空一部分,400加仓空一部分,402再空一部分,403止损出局。周五日盘铁矿石一直未触及400整数关口,龙马做空计划作罢。

     当天晚上,夜盘9点准时开始,龙马看了下开盘价,397.5,感觉到机会来了。他立马按照交易计划下单:398元20手空单,400元20手空单,402元30手空单。然而他忘记了设置止损价,这是他犯的致命错误。

    

     随后,铁矿石始终被400整数关口压制着,虽然也曾短暂突破过,这使得他“有幸”空到了40手,“只要再次跌破当天最低价395就万事大吉了。”龙马这样默念。

     行情悄悄地从22:59开始启动,然而龙马并未发现,直到龙马发现价格已经突破的时候,铁矿石报价已经在405以上了。原来预计3个点止损,现在变成5个点了,龙马有些犹豫,没想到几分钟之后就直接封了涨停。

     这下龙马慌了,迅速挂着单子排队平仓。然而,排在他前面的还有几万手同样也是刚刚下平仓单,因为这时他的账户剩余可用资金为10万元。

     好在半小时就收盘了,纠结的心暂时放了下来,不过让他完全放下心的是周末的消息。

     “在一个钢铁群中,有人发布消息称某钢厂螺纹钢价格上调200元。”200元对于螺纹钢来讲意味着10%的涨幅,而作为上游的铁矿石可想而知,龙马的心这次真的放下了。接下来的行情应该很明了,“周一日盘一字板,周二,周三甚至可能再来两个,虽然这在2008年也出现过,但却是期货市场活跃合约里不太容易见得到的场景。”龙马估计着,虽然自己的仓位在50%~60%,如果周三还涨停那是肯定要爆仓的了。

    

     可以说这个周末和周一的龙马是处于绝望中的,明明是中线看多大宗商品价格,自己却一念之差踏入空头阵营。可见,知行合一对于期货交易员而言是最难办事件的事情。

     然而,最让龙马的绝望的并不是即将面临爆仓的危险,而是懊恼自己在逆势做单的时候居然没有跟上止损,而且在止损价破了之后没有及时冷静地砍仓。

     龙马想起了前两天上海鸿凯投资有限公司董事长林军说的,在极端行情出现时 唯一有用的是风控。刚听他这么说的时候,也不曾想过,极端行情居然就这么快降临到自己身上。

     期货市场中,天堂和地狱之间往往都是一念之差。

    

     周一晚夜盘,铁矿石如预料中封死涨停价423元,封板单子接近40万手,而当时持仓只有130万手。龙马打开账户看了一眼,亏欠保证金-15万,资金权益16万,龙马更坚定地相信自己要爆仓了。

     周二,本来以为自己肯定爆仓的龙马,看到螺纹钢居然打开了涨停,龙马相信转机可能出现。果然10点54分,大量空单涌出,龙马找到了机会,打开交易账户,此时期货公司已经强平19手。龙马还想再看看,一定是有多头怕“三板强平”而先撤了。

     然而没过几分钟,铁矿石又封回涨停。这次龙马选择迅速止损,此时资金账户只剩下16万,而对于龙马来说这已经是好消息了。

     期货就是这么残酷,龙马在3个交易日亏损60%。周三铁矿石高开低走的走势出现后,龙马不再留恋。

     同样,期货也是那么戏剧。龙马本来以为自己在周三将触发“三板强平”,但居然出现了不少品种跌停。

     这几日的期货市场真是充满了故事。正如一个段子说的那样:多头拿着刀追着空头砍,空头被逼至角落,眼看没有退路了,多头却把刀交给了空头,笑了下说:“轮到你砍我了。”

    

    

    

     秦朔朋友圈微信公众号:qspyq2015

     商务合作|请联系微信号:qspyqswhz

    http://weixin.100md.com
返回 秦朔朋友圈 返回首页 返回百拇医药